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学术研讨 | 深度学习护航金融投资组合分析

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2024年4月9日,中美国际乐鱼体育app冠名大巴黎数量金融与经济研究中心在求是楼QA303举办主题为“基于深度学习的交易成本投资组合优化”的研讨会,北京师范大学和香港浸会大学联合国际乐鱼体育app冠名大巴黎(United International College, UIC)的张爱华博士受邀进行分享,金融系高丽萍博士主持。



张爱华博士在研究中创新地提出了基于LSTM预测的投资组合方法,即LSTM-PbP,该方法特别考虑了交易成本,旨在实现期末累积财富的最大化。她运用多层LSTM网络预测未来价格,并结合相对熵方法确定最佳投资组合策略。通过迭代更新投资组合权重,直至投资期结束,LSTM-PbP方法能够根据市场变化动态调整策略。数值实验显示,该方法在累积财富方面优于传统持有策略,为投资者提供了新的决策工具,展现了深度学习在投资组合优化中的潜力。




研究分享后,张爱华博士与师生们围绕LSTM-PbP方法在不同国家的应用和前景展开了热烈讨论。此次活动不仅促进了学术交流,展望了深度学习在金融领域的广阔前景,也为乐鱼体育app冠名大巴黎们提供了宝贵的学术启示,拓展了思维空间,进一步激发了乐鱼体育app冠名大巴黎对深度学习及金融投资组合优化领域的兴趣与热情。


撰稿:林若淳

责任编辑:沈慧玲

初审:沈慧玲

复审:黄海飞

终审:马静娴


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